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1、资本资产定价模型的核心思想，资产价格取决于其获得的风险价格补偿。

2、资本资产定价模型反应的是资产的风险与期望收益之间的关系，风险越高，收益越高。

【资料图】

3、当风险一样时，投资者会选择预期收益最高的资产；而预期收益一样时，投资者会选择风险最低的资产。

4、资本资产定价模型，是基于一系列假设条件而成立的。

5、但这些条件，可能并不符合现实的标准，资本资产定价模型也一度遭到质疑。

6、对于市场的投资组合，风险溢价和市场投资组合的方差成线性关系。

7、但对于单个资产来说，收益和风险是市场投资组合组成的一分部，受市场共同变化的影响。

8、扩展资料资本资产定价模型的说明如下：单个证券的期望收益率由两个部分组成，无风险利率以及对所承担风险的补偿-风险溢价。

9、2、风险溢价的大小取决于β值的大小。

10、β值越高，表明单个证券的风险越高，所得到的补偿也就越高。

11、3.、β度量的是单个证券的系统风险，非系统性风险没有风险补偿。

12、参考资料来源：百度百科-资本资产定价模型。

标签： 资本资产定价模型 风险溢价 市场投资 非系统性风险